Volume Mobile Media Formula Metastock

MetaStock Media mobile La funzione media mobile è probabilmente il più comunemente usato di tutti gli indicatori. Si presenta in vari tipi e ha numerose applicazioni. In termini di base, però, una media mobile aiuta ad appianare le fluttuazioni nel prezzo (o un indicatore) e fornire una riflessione più accurata della direzione che la sicurezza è in movimento. Le medie mobili sono in ritardo indicatori e si inseriscono nel trend di categoria. I vari tipi includono semplice, ponderata, esponenziale, variabile e di forma triangolare. La differenza tra i vari tipi di medie mobili è semplicemente il modo in cui vengono calcolati i valori medi. Ad esempio, un semplice movimento luoghi medio pari peso su ogni valore nel periodo ponderata e luogo esponenziale maggiormente l'accento sui valori ultimi nel periodo di un triangolare in movimento posti media maggiore enfasi sulla parte centrale del periodo di tempo e una media mobile variabile regola la ponderazione in base alla volatilità del periodo. Consente di concentrarsi sulla media mobile semplice, che è formata da trovare il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. Questo è calcolato sommando i prezzi della sicurezza chiusura sopra il numero impostato di periodi (ad es. 15) e dividendo questa risposta riassunto per il numero di periodi. Per quanto riguarda gli altri tipi di media mobile, i calcoli possono essere un po 'più complesso tuttavia la premessa è sempre lo stesso. L'unica differenza è dove e come il peso percentuale attribuito sono vincolate. Sintassi Mov (Array dati, i periodi, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Questa è la matrice di dati che saranno in media per formare l'indicatore di media mobile. Questo è il più delle volte il prezzo di chiusura, ma può essere qualsiasi altro dato di prezzo o indicatore. Periodi Questo specifica il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile. EST TRI VAR W VOL Questo è il tipo di media mobile che deve essere utilizzato, indicato come segue: E esponenziale S semplice T Time Series Tri triangolare Var Variabile W Volume Vol ponderata regolato la formula seguente traccia un 15 periodo media mobile semplice del prezzo di chiusura: nell'esempio sopra: un'applicazione più utile di questo esempio potrebbe essere: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) la formula sopra specifica che il prezzo di chiusura deve essere sopra un periodo di 15 semplice media mobile (indicato con CgtMov (C, 15, S)) e che il presente volume deve essere superiore alla media 20 periodo del volume (indicato con VgtMov (V, 20, S)). Guardando Figura 3.27, possiamo vedere un periodo di 15 media mobile semplice applicata al grafico. Figura 3.27 Moving indicatore medio Costruire formule per i seguenti: 1. L'attraversamento prezzo di chiusura nel corso di un periodo di 20 media ponderata del vicino e il 30 periodo media mobile semplice del vicino è superiore alla media mobile semplice a 50 periodi di chiusura in movimento: Questo articolo è un frammento dal MetaStock Programming Guide di studio. quotDiscover Il semplice segreto per rendere Metastock Facile amp Identificare redditizia Tradesquot Clicca qui per trovare Per ulteriori informazioni sul MetaStock Studiare la programmazione GuideTools Indicatore Bulider (CtrlB) Nome (qualsiasi cosa che ti dà una possibilità di combattere di ricordare ciò che questo indicatore è circa in 6 mesi di tempo - quot30day Vol SMAquot potrebbe essere utile) Premi il pulsante OK l'indicatore appena creato sarà quello di default che mostra nella barra dei menu. Fare clic e trascinare il simbolo della funzione con il nome dell'indicatore verso il basso sulla vostra finestra del volume. 1 giugno 2005, 13:06 Iscritto luglio 2003 Originariamente Scritto da Chorlton BTW Mi può aiutare con la mia altra domanda che ho postato ieri sui nomi Metastock archivio amp codici di Epic. Ne dubito. Ma Ill avere uno sguardo e rispondere lì, se posso aiutare. Erm..a 30 giorni SMA su Vol (o su qualsiasi cosa per quella materia) esporrà le caratteristiche dei dati su cui si basa. quotToo Alta - Troppo Lowquot E 'quello che è - cavalletta. Esso non all'incirca seguire la MA - è il MA. Quello che hai con questo indicatore è esattamente quello che hai chiesto ed ho pensato che stavi cercando. Se la traccia ti sorprende - che cosa fa che vi parli di quello che prevede di usarlo per o quello che si pensava significasse Se la linea è troppo alta prova in bicicletta le scorte per avere un'idea di come si calcola. Ho il sospetto quello magazzino si sta basando i tuoi commenti su può avere uno o due giorni piuttosto grande e theyre spostando il Master in relazione ai giorni di volume molto più bassi. Se volete qualcosa di un po 'più reattiva - provare a ridurre il periodo a 10 o anche 5 giorni. Diventa bumpier, ma potrebbe essere più in linea con ciò che si desidera. Prova a giocare con il tipo di MA, esponenziale, ponderata, Trig. I dont usare MetaStock più e non troppi indicatori sia, ma spero che questo helps. Improving Il Lead Volume-Weighted Macd Istogramma da David Hawkins Scopri come le prestazioni del Macd migliora in volume ponderazione esso. Il mio obiettivo era quello di rendere la - histogram Macd (Macdh) un rendimento migliore in volume ponderazione esso. Esso utilizza tre medie mobili esponenziali. Così, whatrsquos necessario è il peso del volume del media mobile esponenziale (EMA). L'Ema è ampiamente usato perché è più reattivo rispetto alla media mobile semplice (SMA). Il volume medio ponderato in movimento (Vwma) risponde proporzionalmente più alla negoziazione volume più alto in modo che sottolinea il commercio significativo mentre deemphasizing meno significativo, il commercio luce del volume. L'obiettivo è quello di riunire in una media mobile, il volume ponderata media mobile esponenziale (Vwema), utilizzando un algoritmo che è semplice e facile da implementare con i linguaggi indicatore di script in programmi di analisi tecnica standard, come l'indicatore Builder in MetaStock . EMA dalla SMA La SMA è solo la media dei prezzi delle barre di negoziazione della scorsa n. Si prende semplicemente la somma di tali prezzi e divide per n. Per rendere l'Ema. iniziamo facendo la Sma per i primi n bar del set di dati. Da allora in poi, la formula generale è: Percentuale (prezzo attuale barrsquos) (1 - percentuale) (ultimi barrsquos EMA) Se a un n - periodo Ema. la percentuale è data da 2 (n 1) Questo ha l'effetto di entrambi dando maggior peso ai più recenti barre e di includere informazioni da tutti Bar precedenti al diminuire pesi risalenti nel tempo. FIGURA 1: CONFRONTO le medie mobili semplici ed esponenziali. Qui si vede il 22 giorni di SMA e 22 giorni EMA. Si noti che l'EMA ha meno ritardo ai picchi e valli. Si noti l'enorme gap down sul volume di grandi dimensioni che si è verificato il 12 novembre 2004. L'EMA risponde molto più rapidamente a questo grande cambiamento. Semplice vs esponenziale La figura 1 mostra il grafico sia del 22-giorno Sma e 22 giorni Ema per Agilent Technologies, Inc. (A), alla fine del 2004 ai primi del 2005. Si noti che l'Ema ha meno ritardo le cime e valli. Si noti l'enorme divario giù su grande volume che si è verificato il 12 novembre 2004. Si può vedere che l'Ema risponde molto più rapidamente a questo grande cambiamento. Si noti l'effetto di back-end di abbandono nel Sma. dove la Sma cambia improvvisamente direzione, anche se il prezzo isnrsquot fare granché in quella regione del grafico. Questo è perché, in questo bar, la barra 12th November cade fuori dalla Sma essendo presenti 23 bar fa. Questo effetto backend di abbandono provoca la Sma di dare un falso segnale, un effetto che viene eliminato utilizzando il Ema. Continua nel numero di ottobre di analisi tecnica degli stock amp Commodities Tratto da un articolo originariamente pubblicato nel numero di ottobre 2009 di analisi tecnica degli stock AMP rivista Commodities. Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2009, analisi tecnica, Inc. Volume ponderata del prezzo medio (VWAP) Volume Weighted Average Price (VWAP) Introduzione Volume-Weighted Average Price (VWAP) è esattamente quello che sembra: il prezzo medio ponderato per il volume. VWAP è uguale al valore in dollari di tutti i periodi di scambio diviso per il volume di scambio totale per il giorno corrente. Il calcolo inizia quando il commercio si apre e si conclude quando commercio non si chiude. Perché è buono solo per il giorno di negoziazione in corso, periodi e dati intraday sono utilizzati nel calcolo. Tick ​​contro VWAP tradizionale Minute si basa su dati tick. Come si può immaginare, ci sono molte zecche (commercio) durante ogni minuto della giornata. titoli attivi durante i periodi di tempo attivi possono avere 20-30 zecche in un solo minuto. Con 390 minuti in un tipico giorno di borsa aperta, molti stock finiscono con ben oltre 5000 battiti al giorno. Ci sono più di 5000 azioni scambiate ogni giorno e queste zecche iniziare ad aggiungere in modo esponenziale. Inutile dire che, tic-dati è molto alta intensità di risorse. Invece di VWAP sulla base dei dati tick, StockCharts offre VWAP intraday sulla base di periodi intraday (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minuti). Notare che VWAP non è definito per periodi giornalieri, settimanale o mensile a causa della natura del calcolo (vedi sotto). Calcolo Ci sono cinque passi coinvolti nel calcolo VWAP. In primo luogo, calcolare il prezzo tipico per il periodo intraday. Questa è la media di alta, bassa e vicino. In secondo luogo, moltiplicare il prezzo tipico per il volume period039s. Terzo, creare un totale parziale di questi valori. Questo è anche conosciuto come un totale cumulativo. In quarto luogo, creare un totale parziale di volume (cumulativo). In quinto luogo, dividere il totale parziale del prezzo-volume il totale parziale di volume. L'esempio sopra mostra 1 minuto VWAP per i primi 30 minuti di negoziazione in IBM. Dividendo prezzo-volumi cumulativa per volume cumulativo produce un livello di prezzo che viene regolata (ponderato) in volume. Il primo valore VWAP è sempre il prezzo tipico perché il volume è uguale al numeratore e il denominatore. Essi annullano a vicenda nel primo calcolo. Il grafico seguente mostra barre di 1 minuto con VWAP per IBM. I prezzi variavano da 127.36 in alto a 126.67 sul basso per i primi 30 minuti di negoziazione. In realtà è stato un piuttosto volatili primi 30 minuti. VWAP variava 127,21-127,09 e ha trascorso il suo tempo nel mezzo di questa gamma. Caratteristiche come le medie mobili, VWAP rallentamenti prezzo, perché è una media basata su dati passati. I dati più c'è, maggiore è il ritardo. Un titolo è stato scambiato per qualche 331 minuti di 3:00. Come una media cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile a 330 periodo. Questo è un sacco di dati passati. Il valore 1 minuto VWAP alla fine della giornata è spesso molto vicino al valore finale di media mobile 390 minuti. Entrambe le medie mobili sono basati sulle barre 1 minuto per quel giorno. Alla fine, entrambi sono basati su 390 minuti di dati (un giorno intero). Non si può confrontare la media mobile a 390 minuti VWAP durante il giorno, però. Una media mobile 390 minuti alle 12:00 comprenderà i dati del giorno precedente. VWAP non lo faranno. Ricordate, i calcoli VWAP nuovo inizio alla aperte e terminano alla fine. 150 minuti di negoziazione, che sono trascorsi entro le ore 12.00. Pertanto, VWAP alle 12:00 dovrebbe essere confrontato con una media mobile 150 minuti. Nonostante questo ritardo, chartists possono confrontare VWAP con il prezzo corrente per determinare la direzione generale dei prezzi intraday. Funziona in modo analogo ad una media mobile. In generale, i prezzi sono in calo intraday quando sotto VWAP e prezzi intraday sono in aumento quando sopra VWAP. VWAP cadrà da qualche parte tra le day039s alta gamma bassa quando i prezzi sono gamma limitata per la giornata. I prossimi tre grafici mostrano esempi di aumento, in diminuzione e VWAP piatta. Usi per VWAP VWAP viene utilizzato per identificare i punti di liquidità. Come misura di prezzo ponderato per il volume, VWAP riflette il livello dei prezzi ponderata per volume. Questo può aiutare le istituzioni con ordini di grandi dimensioni. L'idea è quella di non perturbare il mercato quando si entra in grande acquisto o di vendita degli ordini. VWAP aiuta queste istituzioni a determinare i punti di prezzo liquidi e illiquidi per una protezione specifica per un brevissimo periodo di tempo. VWAP può essere utilizzato anche per misurare l'efficienza di scambio. Dopo l'acquisto o la vendita di un titolo, istituzioni o individui possono confrontare il loro prezzo a valori VWAP. Un ordine di acquisto eseguito al di sotto del valore di VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché la sicurezza è stato acquistato ad un prezzo medio di seguito. Al contrario, un ordine di vendita eseguito al di sopra del VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché è stato venduto ad un prezzo superiore alla media. Conclusioni VWAP serve come punto di riferimento per i prezzi per un giorno. Come tale, è più adatto per l'analisi intraday. Chartists possono confrontare i prezzi attuali con i valori VWAP per determinare il trend intraday. VWAP può anche essere utilizzato per determinare il valore relativo. I prezzi al di sotto dei valori VWAP sono relativamente basse per quel giorno o di tempo specifico. I prezzi di cui sopra i valori VWAP sono relativamente alti per quel giorno o di tempo specifico. Tenere presente che VWAP è un indicatore cumulativo, il che significa che il numero di punti di dati aumenta progressivamente per tutto il giorno. Su un grafico a 1 minuto, IBM avrà 90 punti di dati (minuti) entro le 11, 210 punti di dati da 1pm e 390 punti di dati da parte del vicino. Il numero aumenta drasticamente come il giorno si estende. Questo è il motivo per cui VWAP ritardo prezzo e questo ritardo aumenta come il giorno si estende. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) può essere tracciata come un indicatore di sovrapposizione su Sharpcharts. Dopo aver inserito il simbolo di sicurezza, scegliere un periodo intraday e un intervallo. Questo può essere per 1 giorno o riempire il grafico. Chartists alla ricerca di maggiori dettagli possono scegliere di compilare la tabella. Chartist alla ricerca di livelli generali possono scegliere 1 giorno. VWAP può essere tracciata su più di un giorno, ma l'indicatore passerà dal suo valore di chiusura prima del prezzo tipico per il prossimo aperta come inizia un nuovo periodo di calcolo. Si noti inoltre che i valori VWAP a volte può cadere dal grafico dei prezzi. VWAP a 45,5 verrà visualizzato su un grafico con una fascia di prezzo da 45,8 a 47. Chartists a volte hanno bisogno di estendere la gamma di un giorno intero per vedere VWAP sul grafico. Il valore VWAP è sempre visualizzato in alto a sinistra del grafico. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un esempio dal vivo.